作者：杨丽萍; 杜娟极端风险风险度量最大熵原理
摘要：随着市场全球化的发展,金融风险特别是极端风险日益加重,极端风险度量一直是风险领域研究的热点。传统风险度量方法是用方差度量损失对于均值的离散程度,而本文提出的方法是基于最大熵理论,针对损失分布对于均匀分布的离散程度,从而度量概率波动带来的风险。
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