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利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量
第102-105页
关键词: 利率调整 高频时间序列 广义误差分布 aparch模型 var
2017年第06期
《商学研究》
股市回报率分布的厚尾性与风险估测模型的绩效探讨
第40-47页
关键词: 在险价值 aparch模型 极值理论 厚尾
2004年第01期
《管理科学》
基于APARCH—GED模型的中国股市风险的度量与分析
第49-50页
关键词: var es aparch模型
2007年第03期
《现代商贸工业》
NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用
第37-43页
关键词: 风险值 garch模型 ngarch模型 aparch模型
2006年第08期
《数学的实践与认识》
有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法
第243-250页
关键词: 有偏胖尾分布 波动性 aparch模型 风险测度
2007年第03期
《系统管理学报》
典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量
第46-56页
关键词: 典型事实 股指期货 极值理论 aparch模型
2014年第01期
《投资研究》
偏tAPARCH模型估计VaR的优越性分析
第111-113页
关键词: var garch模型 偏t aparch模型
2008年第06期
《现代管理科学》
股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型
第107-108页
关键词: 股指期货 风险度量
2014年第31期
《中国市场》
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