aparch模型论文_学术之家

利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量第102-105页

关键词: 利率调整高频时间序列广义误差分布 aparch模型 var

2017年第06期《商学研究》

股市回报率分布的厚尾性与风险估测模型的绩效探讨第40-47页

关键词: 在险价值 aparch模型极值理论厚尾

2004年第01期《管理科学》

基于APARCH—GED模型的中国股市风险的度量与分析第49-50页

关键词: var es aparch模型

2007年第03期《现代商贸工业》

NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用第37-43页

关键词: 风险值 garch模型 ngarch模型 aparch模型

有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法第243-250页

关键词: 有偏胖尾分布波动性 aparch模型风险测度

2007年第03期《系统管理学报》

典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量第46-56页

关键词: 典型事实股指期货极值理论 aparch模型

2014年第01期《投资研究》

偏tAPARCH模型估计VaR的优越性分析第111-113页

关键词: var garch模型偏t aparch模型

2008年第06期《现代管理科学》

股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型第107-108页

关键词: 股指期货风险度量

2014年第31期《中国市场》