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基于VaR的信用风险定价第19-23页
关键词: var  信用风险  可违约债券  首达时  
2010年第03期 《南京审计大学学报》
一类信息不完全下的风险债券定价分析第21-26页
关键词: vasicek模型  可违约债券  定价  
2007年第01期 《苏州科技大学学报·自然科学版》
Vasicek模型下可违约债券的现值推导第54-55页
关键词: 可违约债券  vasicek模型  随机过程  
2018年第20期 《现代商贸工业》
可违约债券的现值推导：假定利率和违约强度服从Cox-Ingersoll-Ross过程第157-158页
关键词: 可违约债券  cir模型  
2018年第23期 《经济研究导刊》
可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解第321-332页
关键词: 随机波动率  快速均值回复  非完全市场  可违约债券  
2005年第03期 《数学研究》
随机利率下信息非完全时的风险债券定价第662-667页
关键词: 随机利率  不完全信息  可违约债券  鞅  
2005年第04期 《应用数学》
具有随机违约强度的公司债券定价模型第27-33页
关键词: 可违约债券  随机违约强度  市值回收  面值回收  简化模型  偏微分方程  
2009年第05期 《西北师范大学学报·自然科学版》
可违约债券期限结构模型第166-170页
关键词: 信用风险  可违约债券  期限结构  强度模型  
2005年第02期 《系统管理学报》
可违约债券期限结构之离散模型第1-6页
关键词: 可违约债券  期限结构  离散  强度模型  
2004年第03期 《中国管理科学》
基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构第45-52页
关键词: 可违约债券  收益率曲线  svensson函数  dirichlet先验分布  分层模型  
2017年第10期 《证券市场导报》
流动性风险调整的信用违约互换定价第117-122页
关键词: 流动性风险  可违约债券  信用违约互换  随机系统  定价  
2006年第11期 《华南理工大学学报·社会科学版》
基于信用风险模型的可转换债券定价研究第406-409页
关键词: 可转换债券  信用风险  monte  carlo模拟  可违约债券  
2006年第03期 《哈尔滨工业大学学报》
流动性风险对可违约债券信用利差期限结构的影响第251-255页
关键词: 可违约债券  流动性风险  信用利差  期限结构  
2006年第03期 《系统管理学报》
模型不确定性及违约风险下的最优投资问题第362-379页
关键词: 随机微分博弈  hjbi方程  可违约债券  模型不确定性  cara效用最大化  
2016年第02期 《数学物理学报》
考虑可违约风险资产的风险敏感度投资决策问题第13-18页
关键词: 最优投资决策  风险敏感度  可违约债券  
2010年第03期 《数学的实践与认识》
基于VaR的信用风险定价第19-23页
关键词: var  信用风险  可违约债券  首达时  
2010年第03期 《南京审计学院学报》
反射CEV模型与可违约债券定价第23-26页
关键词: cev过程  反射  违约回复率  可违约债券  价格函数  
2013年第12期 《电子科技》
利用传染模型对含有对手风险的信用证券定价第113-128页
关键词: 传染模型  可违约债券  信用违约互换  对手风险  随机指数  
2014年第02期 《应用概率统计》
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