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中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验第11-22页
关键词: 股市风格资产  时变联动性  结构突变点  
2013年第04期 《广东财经大学学报》
基于Vine Copula的中国股市风格资产相依结构特征及组合风险测度研究第41-52页
关键词: 股市风格资产  市场风险  vine  copula  var  
2013年第11期 《管理评论》
基于藤结构Copula模型的中国股市风格资产相依结构研究第62-70页
关键词: 股市风格资产  相依结构  iyvine  copula  c  vine  
2013年第04期 《经济数学》
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