非对称效应论文

基于EGARCH模型的我国工业品出厂价格指数(PPI)波动的实证研究第11-15页

关键词: egarch模型 ppi 重要经济指标价格变动趋势价格变动情况国民经济核算非对称效应移动平均时间序列平稳性检验

2013年第03期《发展改革理论与实践》

基于ARCH族模型的我国工业生产者价格指数(PPI)波动性研究第20-25页

关键词: 生产者价格指数 arch ppi 购进价格指数波动性产品目录水平变动非对称效应波动比收益率序列

2013年第12期《发展改革理论与实践》

货币政策非对称效应的研究述评和启示第25-32页

关键词: 货币政策非对称效应货币中性企业产权

2019年第10期《浙江金融》

非正规金融市场波动存在非对称效应吗?--基于P2P网贷利率的经验证据第58-64页

关键词: 非正规金融市场 p2p网贷利率波动特征非对称效应 garch族模型

2019年第06期《经济与管理》

原油价格波动对“一带一路”主要产油国经济与环境影响的非对称效应分析第1710-1728页

关键词: 一带一路原油价格面板门槛回归模型非对称效应

2019年第10期《系统科学与数学》

基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型第2189-2202页

关键词: 高频波动率模型多元信息冲击非对称效应跳跃符号跳跃变差

2019年第09期《系统工程理论与实践》

我国中小企业板市场与主板市场波动性对比研究第95-102页

关键词: 波动性 garch模型 egarch模型非对称效应

2011年第02期《中南财经政法大学研究生学报》

货币政策调整对企业融资约束的非对称效应研究— 来自中国上市公司的经验证据第22-30页

关键词: 货币政策融资约束非对称效应

2016年第05期《金融理论探索》

跨境电商发展与对外开放政策的非对称效应第148-150页

关键词: 跨境电商对外开放非对称效应灰色关联

2019年第11期

我国股市收益率波动性特征实证研究——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较第1-5页

关键词: 股市 arch效应 garch族模型非对称效应

2018年第12期《宿州学院学报》

基于SVAR模型的深交所股价指数收益分析第71-74页

关键词: 深交所指数 svar模型方差分解非对称效应复合冲击

2019年第02期《哈尔滨学院学报》

市场信心影响中国宏观经济的非对称效应研究第4-17页

关键词: 信心宏观经济波动非对称效应非线性自回归分布滞后模型

2018年第09期《投资研究》

货币政策对影子银行和银行信贷影响的非对称效应研究第17-25页

关键词: 货币政策影子银行银行信贷非对称效应

2017年第12期《新金融》

美元周期性波动对我国跨境资本流动的非对称效应研究第88-97页

关键词: 美元周期性波动跨境资本流动非对称效应避险情绪

2019年第05期《商业经济与管理》

中国豆粕期货价格波动的非对称效应研究第115-118页

关键词: 豆粕价格豆粕期货期货价格非对称效应

2018年第08期《价格理论与实践》

我国货币政策对房地产市场调控的非对称效应研究——基于DSGE模型的分析第94-102页

关键词: 货币政策房地产市场调控非对称效应 dsge模型

2017年第11期《华东经济管理》

一种拓展的二元混合分布模型及其在中国股票市场的实证研究第143-146页

关键词: 二元混合分布模型波动交易量非对称效应

2005年第01期《管理工程学报》

连续交易制度与市场深度和价格稳定的实证研究第222-229页

关键词: 连续交易制度市场深度投机率非对称效应杠杆效应

2019年第01期《管理工程学报》

货币政策、影子银行与银行流动性第18-27页

关键词: 货币政策影子银行信贷规模非对称效应动态关系

2018年第05期《首都经济贸易大学学报》

海峡两岸及香港地区金融市场联动研究——基于六元非对称VAR-BEKK-MVGARCH模型第136-142页

关键词: 海峡两岸及香港地区外汇市场股票市场波动溢出非对称效应

2019年第04期《亚太经济》