HI，欢迎来到学术之家，发表咨询：400-888-7501  订阅咨询：400-888-7502  股权代码  102064
经营许可 杂志订阅 支付方式
首页 期刊 杂志 SCI 发表 出版社
0
首页 论文大全 backtesting论文 列表
期刊分类
不限
期刊收录
不限
出版地区
不限
基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究第19-29页
关键词: 原油市场  copula  极值理论  backtesting  
2017年第08期 《中国管理科学》
多分形波动率测度的VaR计算模型第7-15页
关键词: 多分形  波动率测度  风险价值  backtesting  
2009年第09期 《系统工程理论与实践》
我国黄金现货市场的动态VaR预测模型研究第30-38页
关键词: 黄金现货市场  风险价值  garch族模型  有偏学生分布  backtesting  
2010年第08期 《管理评论》
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究第7-15页
关键词: 多分形  波动率  样本外动态风险价值  预测  backtesting  
2012年第05期 《中国管理科学》
不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究第32-45页
关键词: 时变copula  极值理论  预期损失  backtesting  测度精度  
2015年第05期 《管理科学学报》
期刊导航