HI，欢迎来到学术之家，发表咨询：400-888-7501  订阅咨询：400-888-7502  股权代码  102064
经营许可 杂志订阅 支付方式
首页 期刊 杂志 SCI 发表 出版社
0
首页 论文大全 零息票债券论文 列表
期刊分类
不限
期刊收录
不限
出版地区
不限
上证国债零息票收益率曲线的构造及其特征分析第55-56页
关键词: 零息票债券  收益率曲线  间接法  
2008年第B12期 《全国流通经济》
基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较第39-43页
关键词: 多项式样条函数  利率期限结构  样条回归模型  零息票债券  
2004年第06期 《系统工程》
基于股票与债券的避险策略第136-141页
关键词: 避险组合  随机波动风险  零息票债券  vasicek模型  
2005年第03期 《数量经济技术经济研究》
次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价第503-511页
关键词: 次分数布朗运动  零息票债券  随机利率  期权定价  
2017年第03期 《应用数学》
Vasicek债券定价模型的推广形式第10-14页
关键词: 零息票债券  债券定价  物价指数  标准wiener过程  
2006年第03期 《数学的实践与认识》
跳跃扩散型双币种期权的定价第8482-8486页
关键词: 双币种期权  等价鞅测度  零息票债券  
2010年第34期 《科学技术与工程》
利率期限结构指数样条模型实证研究第100-107页
关键词: 利率期限结构  指数样条  样条估计  零息票债券  
2008年第01期 《管理科学》
零息票债券定价简约化模型的扩展第29-30页
关键词: 零息票债券  定价模型  违约风险  
2009年第01期 《求索》
上证国债零息票收益率曲线的构造及其特征分析第55-56页
关键词: 零息票债券  收益率曲线  间接法  
2008年第B12期 《全国商情》
短期利率满足单因素模型时零息票债券的定价第76-76页
关键词: 短期利率  单因素模型  零息票债券  定价  
2011年第08期 《消费导刊》
收益率曲线功能分析——基于我国国债数据的实证研究第80-82页
关键词: 零息票债券  收益率曲线  
2010年第01期 《生产力研究》
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价第263-269页
关键词: 从属过程  无穷小算子  零息票债券  
2012年第03期 《应用概率统计》
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资消费模型第1-8页
关键词: vasicek利率模型  零息票债券  投资  消费模型  随机最优控制  幂效用  
2014年第02期 《经济数学》
期刊导航