作者：胡凤清 王过京从属过程无穷小算子零息票债券
摘要：本文引入一个约化信用风险模型，其中违约强度定义为从属过程，即非负增Levy过程．用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式．利用该解析表达式，给出了该信用风险模型下的信用违约互换（CreditDefaultSwaps）的闭形式的定价公式．
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《应用概率统计》（CN：31-1256/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《应用概率统计》反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，主要刊登：概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性最新科研成果。
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