美国金融危机对中国股票市场的价格溢出效应——基于中美股票市场ICB分类数据的研究

作者：马泽昊; 廖慧; 张敏金融危机股票价格雷曼事件人民币汇率

摘要：基于ICB标准的中关股票市场日频分类数据，考察2007—2010年美国金融危机对我国股票市场的影响发现：在此次金融危机过程中，资源类、能源类、消费品类、工业类和金融类股票受影响较大，公用事业类股票在危机时刻才易受到外部冲击，医疗类和电信类股票在危机前后受外界冲击的影响较小。雷曼事件对我国非金融类企业的股票影响显著，人民币汇率对股价的影响在危机前后发生逆转，危机过程支持人民币汇率的“出口不利论”假说。

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