作者:赵轲轲; 毛加强违约概率影响因素模型测算
摘要:巴塞尔新协议鼓励商业银行在内部评级法下对重要信用风险因素进行评估测算.其中,关于重要风险因素违约概率的测算,西方国家目前主要有三种模型.我国在运用时,在利用借款人信息和导致违约的因素方面比较欠缺.基于此,如果合理运用贝叶斯估计模型和逻辑斯蒂回归模型对违约概率进行预测,可以有效解决这个问题.
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