作者:符青林金融风险风险度量尺度varavar
摘要:文章先对现有的风险度量尺度进行了简介,特别重点介绍了流行的VaR优点与缺点,以及后人对它的改进,并在此基础上,针对VaR的不足构造了一种一致性的风险度量尺度AVaR.最后文章还对AVaR与VaR作了简单的比较。
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