股指期货合成Long Straddle策略

作者：武晓江股指期货合成看涨期权执行价格看跌期权收益函数标的资产期权费

摘要：Long Straddle策略是通过组合具有相同执行价格、相同期限、相同标的资产的一份看涨期权和一份看跌期权来合成,其收益函数为看涨期权和看跌期权的收益函数的叠加。由于看涨期权在执行价格之下为固定的负值（看涨期权费）,

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