作者：宋晓玲; 米纯经济新常态集合信托预期收益率bvar模型
摘要：选取2007年1月至2015年12月的数据,构建BVAR模型,实证考察中国经济新常态如何影响集合信托预期收益率。研究表明,我国集合信托预期收益率呈现较大的历史惯性,受中期和短期资金市场价格的显著影响,并伴随消费者物价指数变化和经济周期波动而相应调整。不同类型的集合信托预期收益率与宏观经济变量的动态关系存在较大差异。经济新常态将通过宏观经济变量的中间传导,大概率使得集合信托预期收益率降低。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
