作者:马召勇 封文丽指数效应行为金融学异常收益率异常成交量
摘要:指数效应是证券市场的一个异常现象。利用事件分析方法,以沪深300指数和上证180指数调整的样本股为研究对象,检验个股在调整前后的异常收益率和异常交易量,得出指数效应显著存在的结论,用行为金融理论解释其成因,同时提出指数效应的应用、保护中小投资者和完善监管等方面的建议。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《征信》(CN:41-1407/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《征信》立足金融,面向经济,注重学术性、实践性、时代性和前瞻性,坚持以求实创新的精神传导金融政策、探讨金融理论、考察金融生活、聚焦金融教育、善于抓取经济、金融业发展中热点和难点问题,重视对我国经济、金融体制改革与发展过程中各种新动向、新问题的研究的探索,是广大经济金融工作者、高校师生及研究人员进行理论探讨、政策研判、信息沟通、工作交流等不可缺少的助手...
部级期刊
人气 398410 评论 73
人气 161068 评论 69
北大期刊
人气 137786 评论 57
人气 136676 评论 56