作者：李显戈国际市场粮食价格波动特征arch族模型arch类模型价格波动规律大米价格收益率序列
摘要：运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。研究发现：（1）玉米、大豆的异方差效应不显著;（2）国际大米价格收益率序列具有显著的波动集聚性,
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