作者：徐瑞辰; 曹天歌; 史正华; 倪洪源; 海朝旭var方法惯性策略反转策略特雷诺指数策略动态风险管理
摘要：本报告主要研究2016年11月至2017年11月的沪深300股票数据和其股指期货数据,进行alpha套利进行研究。主要针对alpha套利的整体过程,不同选股策优良进行研究。如,惯性策略,反转策略特雷诺指数策略,动态资金分配,保证金准备金预备等问题进行讨论,最后展示了三种策略在2017年5月至2017年11月的实际效果。保证金准备上应用var方式预备,可以大幅度的减少保证金准备,并且很大幅度上减少被平仓的风险。在六个月实证操作中,动量策略的年化净收益率为20%,但是因为所讨论时间段内大盘上涨,多以其余两种策略并没有很好的表现
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
