作者:薛明珠 曹坤婧kmv模型商业银行信用违约
摘要:20世纪初的华尔街危机和2008年的全球金融危机都是由于少数存在信用风险的金融机构引起的。因此测算信用违约风险防范信用违约对于金融机构乃至全球经济都是至关重要的。国外银行业的信用风险测算已经达到了较高的水平,并且已经建立了详细的信用违约历史数据库;而我国商业银行信用风险测量方法相对落后,数据库方面也还是空白。鉴于此,本文首先运用了先进的风险计量模型KMV模型来测算我国部分商业银行的信用风险违约距离和预期违约率,然后分析了所选商业银行信用违约风险的发展趋势并对不同银行间的信用违约风险做出了对比,最后,针对我国商业银行风险管理的现状提出了几点政策建议。
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