作者：王联欣; 高爽; 王颖流动性溢出波动溢出板块市场mvgarch
摘要：以深证成指、中小板指和创业板指为例,研究了我国主板、中小板和创业板之间的流动性和波动溢出效应,发现我国三大板块之间存在系统流动性。在使用BEKK-GARCH模型检验波动溢出效应时,为了排除流动性溢出效应对结果的影响,先使用包含流动性变量的VAR模型对收益率进行过滤。之后对没有经过流动性调整的波动溢出效应进行检验,发现流动性调整对结果的影响并不显著,说明我国的流动性溢出与波动溢出效应之间的交叉影响并不明显。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《重庆理工大学学报·自然科学》（CN：50-1205/T）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《重庆理工大学学报·自然科学》以政治哲学、工商管理、法学、语言文学为主要刊登内容，集学术性、知识性、实用性于一体，理论联系实际。
杂志详情
