人民币汇率的价格传递效应——基于VAR模型的实证分析

作者：陈轶; 陈群人民币名义有效汇率var脉冲响应函数方差分解

摘要：汇率的变动会导致进出口商品价格的变动,并通过价格链的作用影响国内价格的变动,从而对整个经济的价格水平产生影响。利用VAR模型对人民币名义有效汇率的价格传递效应进行分析,并通过新息的Cholesky分解来识别变量的波动,进而可以通过脉冲响应函数和方差分解技术考察人民币有效汇率冲击对国内价格产生的影响。

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