作者：肖巍巍; 徐海峰国债收益率曲线利率期限结构即期利率远期利率
摘要：本文选取上海证券交易所在2002年、2003年、2004年及2005年底有交易记录的12只国债作为研究对象,对我国国债的收益率曲线进行了拟合估计。根据本实证研究结果,我国国债市场与央行的基准利率并未形成统一的市场,国债收益率还不能作为国家的基准利率。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《中南财经政法大学研究生学报》是一本有较高学术价值的大型双月刊，既是一个研究生学术展示平台，也是一个凝聚研究生学术共识、扩展研究生学术魅力的交流平台，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。
杂志详情
