作者：李晓雷红利交易成本无套利原理
摘要：Black—Scholes模型成功地解决了在有效市场下的期权定价问题，但它是在一定的假设条件下建立的．然而在实际的交易中，投资者通常会在得到一定的股票红利的同时也将面临着不容忽视的交易成本．本文在Black—Scholes模型的基础上，对界定了交易成本并考虑红利支付的情况下的期权定价的模型进行研究，从而使Black—Scholes模型更符合市场实际.
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《周口师范学院学报》（CN：41-1345/Z）是一本有较高学术价值的大型教育类刊物，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《周口师范学院学报》坚持社会主义的办刊方向，坚持为学校的教学和科研服务、为三个文明建设服务，积极进取，奋力开拓，其学术性、师范性和地域性特色日益突出。主要发表政治、哲学、历史、经济、法律、语言文学、艺术、教育、数学、计算机、物理、化学、生物、心理、体育等学科有创新性的学术论文。
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