作者:孟伟风险厘定费率存款保险期权定价模型预期损失模型
摘要:本文在风险厘定费率制度下,运用期权定价模型和预期损失定价模型分别对我国16家上市银行的存款保险费率进行测算,并对两种模型的定价结果进行比较。研究发现,预期损失定价模型测算的费率要高于期权定价模型,两种模型的定价思路和考察因素各有侧重。研究结果为我国的存款保险定价方式选择提供了有意义的参考建议。
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