作者:岑仲迪生猪价格指数期权二叉树模型波动率
摘要:文章基于生猪价格指数保险的特性分析,将其看作以猪粮价格比为标的资产的欧式复合看跌期权;应用二叉树期权定价模型,结合国家发改委的猪粮价格比数据和具体生猪价格指数保险合约的赔偿条款,对生猪价格指数保险合约进行了定价分析,获得了更加直观易懂的定价方法。
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《浙江万里学院学报》(双月刊)创刊于1988年,由浙江省教育厅主管,浙江万里学院主办,CN刊号为:33-1274/Z,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《浙江万里学院学报》主要刊登本院基础学科(数学、外语)、计算机、管理、经贸、法律、文学艺术、电子信息、工程技术、生命科学、文化传播、教育教学方面的学术论文。
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