作者:彭勃跳扩散模型更新过程鞅欧式双向期权
摘要:文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程.在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用鞅定价方法得到了跳扩散模型下的欧式双向期权定价公式.
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《浙江万里学院学报》(双月刊)创刊于1988年,由浙江省教育厅主管,浙江万里学院主办,CN刊号为:33-1274/Z,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《浙江万里学院学报》主要刊登本院基础学科(数学、外语)、计算机、管理、经贸、法律、文学艺术、电子信息、工程技术、生命科学、文化传播、教育教学方面的学术论文。
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