作者：彭劭志货币政策互联网金融风险面板平滑转换模型
摘要：基于2013年第3季度-2018年第1季度的省际面板数据,利用面板平滑转换模型,实证研究了货币政策等因素对互联网金融风险的非线性效应。研究发现:货币政策对互联网金融风险具有显著的非线性效应,存在明显的门限特征和区域差异;在门限值前后,货币政策对互联网金融风险的影响由正向转变为负向。
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《浙江金融》（CN：33-1057/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《浙江金融》旨在宣传党和政府有关经济、金融的方针、政策，研究金融和金融体制改革的理论与实践，交流全省金融工作促进经济发展的经验，介绍国内外经济、金融的理论实务，提供经济、金融信息与动态。
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