作者：刘洋 王雅丽收益率序列货币市场基金波动性时间序列数据计量经济学模型异方差性金融理论实证研究
摘要：传统的计量经济学模型往往假定样本同方差，但随着金融理论不断深入发展，大量的金融实证研究表明，方差是随时间而变化的，金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正态性、收益率一阶不相关而高阶相关及条件异方差性。
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《浙江金融》（CN：33-1057/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《浙江金融》旨在宣传党和政府有关经济、金融的方针、政策，研究金融和金融体制改革的理论与实践，交流全省金融工作促进经济发展的经验，介绍国内外经济、金融的理论实务，提供经济、金融信息与动态。
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