作者:蒋福坤; 刘正春奇异方差阵证券组合投资最优投资比例系数有效边界线性相关收益率向量
摘要:在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界.
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