作者：苏萍套利定价证券投资决策实证研究
摘要：本文应用现代证券投资组合理论，在套利定价理论的基础上，引入了证券组合的投资模型，对此决策模型进行研究。以Matlab软件为工具，对允许卖空和不允许卖空两种情况分别进行了实证分析，并给出了模型最优解的求解运算步骤。分析表明：对于为充分分散化的投资组合定价，多因素套利定价理论能够为投资者进行投资决策提供良好的建议，以获得较高的收益。
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