延期补偿费的统计分析——上海黄金交易所Mini黄金延期交收合约

作者：顾宗源延期补偿费自相关递延费伯努利分布

摘要：文章系统讨论了上海黄金交易所（以下简称“金交所”）Mini黄金延期交收合约[以下简称“mAu（T＋D）合约”或“mAu（T＋D）”]历史延期补偿费收付方向的统计特征。研究结果表明在mAu（T＋D）合约上,延期补偿费并不符合伯努利分布且存在一定程度自相关。同时,对于延期补偿费的时间序列平稳性进行了检验,为后续研究建模做了铺垫。

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