作者：李邦国大豆期货var分位数
摘要：本文以2009年1月1日到2015年12月31日的主力合约收盘价数据为研究对象，采用GARCH模型、TARCH模型和非递归分位数回归模型研究大豆期货市场风险。研究结果表明，大豆期货市场VaR值存在明显被高估现象，GARCH模型与TARCH模型对市场风险的估计没有明显的差异性；分位数回归模型仍然存在高估现象，与经典回归模型相比，VaR值估计准确度有所增加。
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