作者：郭培俊 李向南无套利原理期权定价理论资产价格风险资产随机微分方程金融衍生产品演化模型数学推理连续时间价格模型定价模型定价公式性质描述基础方法
摘要：无套利原理是期权定价理论的基础,而期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于风险资产价格的演化模型.在连续时间的情形,风险资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,但是在缺少这样一个风险资产价格模型的情况下,我们显然是不能得到期权的准确定价公式的,但是在无套利原理的假设下我们依然可以通过数学推理的方法得到期权的一些重要性质.
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