作者：张莹期货交易量价格收益收益波动性相关关系收益率时间序列分析方法铜市场杠杆效应实证分析持续性吸收上海结果
摘要：本文运用时间序列分析方法,对上海期货铜市场的交易量、价格收益及收益波动性之间的关系进行了实证分析.结果表明,交易量与绝时收益率存在相关关系而与收益率没有显著关系;期货铜市场存在杠杆效应且正的冲击的效应更明显,但收益波动对收益率没有显著影响;交易量的引入并没有吸收波动的持续性,对收益波动的影响不显著.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《中国商界》（月刊）创刊于1995年，由中国商业联合会主管，中国商报社主办，CN刊号为：11-3654/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国商界》是面向国内外理论、学术及各界人士的经济类理论刊物。以“引导中国商业走向、评书中国商界情态”为宗旨，是各级党政领导、商界精英、专家学者发表理论文章、交流经验、共同探讨商业生活问题的窗口。
省级期刊
人气 15341 评论 10
