作者:谭侃; 朱潇昀非参数方法时间序列相关性混合状态
摘要:针对时间序列的特殊性,文章介绍了一种专用的表示时间序列弱相关性的状态——混合状态。所有基于独立样本的统计技术可以推广到混合状态下的序列,具有很好的统计特性。文章的创新之处就在于提供了一种检验大样本数据是否混合的方法。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《中国高新科技》(CN:10-1507/N)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国高新科技》系CNKI中国期刊全文数据库(中国知网)、万方数据库、中国优秀期刊(遴选)数据库、中国学术期刊综合评价数据库、中文科技期刊数据库、龙源期刊网等全文收录期刊。
北大期刊、统计源期刊
人气 542033 评论 58
部级期刊
人气 330271 评论 48
人气 288221 评论 60
省级期刊
人气 253308 评论 55