作者：杨刚; 宋宇琦地震巨灾债券varcte
摘要：本文针对地震灾害损失的尾部特征,运用尾条件期望(CTE)度量极端灾害情形下最大损失。利用1990—2015年我国地震灾害损失数据,对我国每年地震灾害总损失分布和地震灾害损失次数进行了拟合,通过随机模拟的方法把不同置信水平下CTE指标作为损失的触发水平,对地震损失尾部风险进行分割。同时,对我国地震巨灾债券进行了模拟定价,一定程度上丰富了我国地震巨灾债券定价的方法。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《智富时代》（CN：44-1709/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《智富时代》杂志内容丰富，印刷精美，雅俗共赏，集学术性、实用性、权威性、前瞻性怀专业性于一体，具有很高的学术价值和社会影响力，读者遍布全国各科研机构、高等院校及事业单位。
省级期刊
人气 651763 评论 60
部级期刊
人气 517159 评论 78
人气 472955 评论 78
人气 462654 评论 66
