HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

基于外汇掉期套利角度的中美利差实证研究

作者:祝璐琛中美利差外汇掉期套利货币政策

摘要:目前国内对中美利差有较多研究,但主要是通过理论分析来解释中美利差的现状。本文结合外汇掉期套利模型,对中美利差重新进行了定义,通过套利模型进行了实证分析,对当前中美利差的套利空间进行了测算,并基于此对外汇套利给我国货币政策所带来压力的大小作了判断。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

债券

《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。

杂志详情