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国开债利率和汇率影响效应评价研究——跨境套利发现及抛补利率平价理论的实证检验

作者:王中; 郭栋债市开放利率平价债券收益率资产配置

摘要:本文借鉴文献研究方法,以抛补利率平价理论为基础,对国开债与同期限美债利率和汇率之间的影响效应进行实证研究,并分别从债券发行人和投资人的角度,提出相关市场策略建议。

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债券

《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。

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