作者:周茂彬债券组合业绩归因久期收益率曲线
摘要:本文基于简单实用的久期概念提出了债券组合持有期收益的分解模型,模型将债券组合投资收益分解为票息收益、交易收益、利率曲线管理收益以及信用管理收益;同时介绍了模型的具体实施方法及其在业绩归因分析、投资业绩比较以及债券投资策略回测检验中的应用。
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《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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