作者：郑鸬捷; 陈义超; 孟静; 逯尧银行理财资金流动性计量经济学garch模型
摘要：本文基于计量经济学中基本统计特征分析、平稳性检验、相关性检验、ARCH效应检验等方法对银行理财产品申购赎回波动性特征进行了梳理和研究，从计量学角度研究了不同客户的行为特征；同时基于广义自回归条件异方差（GARCH）模型，对理财资金流动性进行了预测及检验，以期为银行业务部门应对资金流动性提供理论参考。
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《债券》（CN：34-1320/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果，传播金融知识与债券市场信息，增进行业宣传与交流，服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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