作者：韩晓峰国债期贷到期收益率信息分享模型多元garch模型
摘要：本文从水平值和波动性两方面分析了我国5年期国债期贷与国债现货收益率期限结构之间的相互关系，通过建立模型测算了5年期国债期货价格与各个标准期限现券到期收益率的信息分享程度，并采用模型对两者波动关联性进行了研究。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《债券》（CN：34-1320/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果，传播金融知识与债券市场信息，增进行业宣传与交流，服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
部级期刊
人气 28761 评论 49
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 25900 评论 51
省级期刊
人气 22098 评论 51
人气 19988 评论 66
