作者：张雪莹国债期限溢价利率期限结构格林斯潘之谜刚性需求
摘要：本文以我国银行间债券市场2006—2012年间的国债交易数据为样本,建立各期限段国债期限溢价的时间序列模型,对国债期限溢价的时变性进行实证检验。结果显示,国债期限溢价对国债供给的变化不敏感,但与国债需求及通货膨胀率呈显著的正相关关系;国债期限溢价的下降可在一定程度上解释我国自2011年中期出现的中国式＂格林斯潘之谜＂。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《债券》（CN：34-1320/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果，传播金融知识与债券市场信息，增进行业宣传与交流，服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
部级期刊
人气 27593 评论 49
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 25021 评论 51
省级期刊
人气 21257 评论 51
人气 19110 评论 66
