作者:王超群信用债定价中债收益率曲线债券估值二级市场hermite插值模型
摘要:本文从中债收益率曲线与信用债市场定价之间的关系出发,论述了信用债市场定价机制存在的问题,提出了相关政策建议。同时就市场关注的中债收益率曲线构建模型和透明度问题进行了阐述。
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《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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