作者：张震辰利率市场化利率期权定价参数校正
摘要：在人民币利率市场化步伐不断加快的背景下，我国应借鉴国际经验，积极推动人民币利率期权产品的发展。本文介绍了Hul-White短期利率模型在利率期权定价中的运用，对利率模型参数校正这一实施中的难点和关键点进行了举例说明，并运用解析公式、三叉树模拟分别计算了利率期权的价格，以期为国内市场提供相关参考。
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