作者:石磊 白一货币市场利率月度周期性套利策略利率互换正回购操作逆回购操作
摘要:近几年,银行间货币市场利率出现了明显的月度周期性特征。本文以此为依据首先构建了资金套利策略,然后对套利策略的收益进行了估算,并探讨了套利策略存在的风险及对冲方式,最后利用历史数据对套利策略的效果进行了检验。
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《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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