作者:杨旸国债期货无风险套利组合
摘要:本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合,并举例计算了套利收益,然后运用此方法,分别测算了2013年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合(现货持有交易)的套利收益,最后提出了套利投资实际操作中需要注意的诸多问题。
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《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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