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久期规划策略证明及应用——债券指数化投资新视角

作者:秦新锋久期规划到期收益率跟踪误差债券指数

摘要:久期规划策略通过定期调整债券组合成份券,保持平均久期固定,可以实现在投资期限内,无论成份券的到期收益率如何波动,债券组合的平均年化收益率都会稳定地向初始到期收益率收敛,收敛过程的波动率会随着投资年限的增长而逐渐缩小。

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债券

《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。

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