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金融市场风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型

作者:张琳风险溢出效应金融市场var模型金融危机金融资产金融机构经济环境市场作为

摘要:金融市场具有互联互通属性,各类金融资产、金融机构联系密切,构成一个复杂的体系。金融市场作为经济环境中占比较高、结构较特殊的高风险市场,一旦国内的金融行业出现危机,极易导致整体经济市场一系列连锁现象的产生,进而对一国金融市场的稳定产业影响,甚至会导致金融危机的发生。因此对金融市场的风险溢出效应研究已然成为当下最为现实的问题,针对金融风险的管理问题显得尤为重要。

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中国外资

《中国外资》(CN:11-3073/F)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国外资》杂志成立以来,以"中外决策者首选商务读本"为目标,在宣传中国招商引资政策,促进外商投资,维护在华企业权益,介绍外商在华投资及其管理经验等方面发挥了重要的作用,成为全国各地政府与外资企业互动沟通的服务平台。

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