作者：邹毅copula理论金融市场相关性英国市场相关程度相关模式
摘要：Copula技术可以弥补传统相关技术在研究尾部特性的不足,可以很好地刻画金融市场间相依结构。本文利用常见的阿基米德函数建立了Copula-Garch-t模型研究英国股市、债市与汇市之间的尾部相关特性。实证结果表明,股市与债市间存在着Frank型的尾部对称负相关,而债市与汇市间存在着Clayton型的下尾正相关,也存在Frank型的尾部对称负相关。
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