作者：魏来; 李杨豆类期货granger检验vec模型脉冲响应跨品种套利
摘要：本文以豆类期货日收盘价数据为研究对象,通过Granger检验,分析了豆类品种间的先后因果;通过建立VEC模型,得出豆类期货间存在长期稳定的均衡关系;通过脉冲响应分析,发现豆类期货间价格传导的动态路径;并在实证相关结论的基础上,对豆类期货跨品种套利和发展豆二期货市场提出相关建议。
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《中国物价》（CN：11-2248/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国物价》杂志主要传播政府部门的调控政策、监管（规制）政策、价格政策、竞争政策及相关研究成果，分析和预测我国经济形势和价格变动趋势，为各级政府部门和企业决策者 提供参考，也为社会各界提供和交流政策研究及理论研究成果的平台。
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