作者：张晓龙; 关伟错误定价可操作性应计利润货币政策svar模型
摘要：本文选取上市公司可操作性应计利润作为股票价格错误定价水平的变量,并据此进行实证研究。首先,对错误定价变量的有效性进行验证,结果表明,可操作性应计利润较好地反映了上市公司股票的错误定价水平。其次,通过构建SVAR模型,探究错误定价的影响因素以及各影响因素对错误定价水平变化的冲击效果、解释度。研究发现,货币供给量、融资结构能够对错误定价水平造成显著的长期（一年以上）反向冲击作用,且对错误定价水平的变化具备较高的解释能力。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
